Биография Перегрина известна почти исключительно из памфлета Лукиана «О кончине Перегрина». Источник откровенно враждебный, и это стоит держать в уме.
По Лукиану, Перегрин из Пария сменил несколько состояний. Его обвиняли в отцеубийстве. Он примкнул к христианам в Палестине и сидел за это в тюрьме, где община о нём заботилась и его почитала; потом община его отвергла. Затем он стал киником и был изгнан из Рима за поношение императора.
В 165 году на Олимпийских играх он объявил, что после их окончания взойдёт на костёр. Так он собирался показать, как следует презирать смерть.
Исполнение Лукиан описывает как очевидец. Ночью, при луне, за пределами Олимпии сложили костёр. Перегрин снял суму и плащ, бросил в огонь ладан, обратился на юг и произнёс призыв к отеческим духам. Потом прыгнул в пламя.
Своего отношения Лукиан не скрывает. Он считает всё это тщеславием и уверен, что философ рассчитывал на славу. Он же сообщает, что рассказы о явлениях и чудесах пошли сразу, и признаётся, что сам подбрасывал в толпу подобные выдумки, чтобы посмотреть, как их подхватят.
Авл Геллий слышал Перегрина в Афинах и отзывался о нём совсем иначе — как о человеке серьёзном, говорившем полезные вещи.
Стоики тоже уходили из жизни добровольно, но объясняли это иначе. У Эпиктета уход допустим тогда, когда подан знак, и назначить себе срок и зрителей заранее человек не вправе.